Holen Sie sich besser Handel Ergebnisse 8211 Verbessern Sie Ihre Handels-Exits Menschen verbringen viel Zeit darüber nachzudenken, wie und wann ein Handel geben. Allerdings, wie Sie einen Handel verlassen ist wahrscheinlich noch wichtiger. In diesem Artikel konzentriere ich mich auf, wie die Verbesserung Ihrer Handelsausgänge die Rentabilität Ihrer Strategien erhöhen kann. In diesem Artikel analysiere ich den Einfluss von zwei verschiedenen Kraft-Ausgänge auf einen Trend nach Strategie. Siehe das Video unten für weitere Informationen. Ein Trend folgt Strategie Ich begann meine Analyse mit einem Trend nach Trading-Strategie. Diese Strategie verwendet eine 200-Perioden lineare Regressionslinie, um die dominante Marktentwicklung zu identifizieren. Wenn die lineare Regressionsgerade nach oben zeigt, handelt es sich um eine lange Strategie. Wenn es nach unten zeigt, ist die Strategie kurz. Die Strategie geht dann auf einen kurzfristigen Retracement mit einer Limit Order ein. Das Retracement wird auf Basis der letzten 20 Perioden berechnet. Die beigefügte Grafik zeigt ein Beispiel für einen langen Handel. Die lineare Regressionsgerade zeigt nach oben und der Markt hat ein Retracement von einem kurzfristigen Hoch. Die grundlegende Form dieser Strategie hat keine Haltestellen oder Gewinnziele. Es ist immer auf dem Markt und ändert nur Richtung, wenn ein Handel in die entgegengesetzte Richtung geöffnet wird. Exit Trades on Strength In diesem Artikel beziehe ich mich auf Marktstärke zu stark nach oben für einen langen Handel und stark nach unten für einen kurzen Handel bedeuten. Das klassische Trading-Sprichwort ist, 8220Cut Ihre verlieren Trades und lassen Sie Ihre Gewinne Trades run.8221 Dies ist eine nützliche Faustregel, aber es gilt nicht für alle Handelssituationen gelten. Unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Märkte und unterschiedliche Zeitrahmen benötigen unterschiedliche Ansätze. Als Händler müssen wir vielleicht unser Konzept für jede von uns verwendete Strategie anpassen. Stop-Losses Stop-Verluste sind ein Beispiel für den Ausstieg aus dem Markt auf Schwäche. Sie werden ausgelöst, wenn sich der Markt gegen unsere Handelsposition bewegt. Sie haben das Potential für negatives Rutschen. Stop-Verluste sind ein sehr nützliches Werkzeug für Händler. Sie sind wichtig für die Analyse einer Handelsstrategie, denn sie geben uns einen maximalen potenziellen Verlust. Dies bedeutet, dass wir die Höhe unseres Portfolios berechnen können, um der Strategie zuzuordnen. Allerdings gibt es Probleme mit der Verwendung von Stops. Abgesehen von der Schwierigkeit, wo sie zu setzen, ist eines der größten Probleme, dass in extremen Situationen können die Märkte durch Stop-Lücken zu lücken. Dies bedeutet, dass wir am Ende mit einem viel größeren Verlust als wir erwartet haben. Profit-Ziele Profit-Ziele sind ein Beispiel für den Ausstieg aus dem Markt auf Stärke. Sie werden ausgelöst, wenn sich der Markt in Richtung unserer Handelsposition bewegt. Sie haben das Potential für einen positiven Schlupf. Das in dieser Analyse verwendete Gewinnziel wird auf Basis der ATR berechnet. Dies bedeutet, dass das Gewinnziel auf Volatilität reagiert und in volatilen Perioden größer und in ruhigen Perioden kleiner wird. The Strength Exit Es gibt viele andere Möglichkeiten, um den Markt auf Stärke zu beenden. In diesem Artikel werde ich die Gewinnziele mit dem, was ich nennen die Stärkung Exit vergleichen. Diese verlassen, nachdem der Markt eine Reihe von Bars in Richtung des Handels bewegt. Jeder Balken muss einen minimalen Prozentsatz höher (oder niedriger für kurze Trades) schließen. Im Diagrammbild sehen Sie, wie das System aufeinanderfolgende grüne Balken (für lange Trades) größer als eine eingestellte Größe zählt. Trading-Strategie-Analyse Tradinformierte Backtest-Modelle Die in diesem Beispiel gezeigte Analyse wurde unter Verwendung eines Tradinformed Backtest-Modells berechnet. Dies sind eine Möglichkeit, dass jemand mit einigen Excel-Fähigkeiten können ihre eigenen Trading-Strategien zu testen. Sie können auf allen Zeitrahmen und allen Märkten eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Tradinformed Backtest Modelle. Trading Strategy Analysis Ich habe die Strategie mit dem SampP 500 Index auf der täglichen Zeit getestet. Ich habe von 1990-2016 getestet. Ich testete die Strategie mit einem 30 Retracement. Das Gewinnziel wurde als 5 ATR berechnet. Der Strength Exit basierte auf 5 Balken in Richtung lange Trades, 2 Balken in Richtung Short Trades. Lange Handelsstäbe hatten einen minimalen Gewinn von 0.5 und kurze Handelsstäbe hatten einen minimalen Gewinn von 0.25.November 24, 2014 8:40 pm 0 Kommentare Views: 625 Ich habe gerade diesen kurzen Dokumentarfilm, The Wall Street Code, auf YouTube. It8217s ein Blick in dunklen Pools und die Menschen hinter HFT. 8220A-Thriller über einen Genie-Algorithmenbauer, der es wagte, gegen die Wall Street aufzustehen. Haim Bodek, alias der Algo Waffen-Händler. Von den Machern der viel gepriesenen Quants: die Alchemisten der Wall Street und Geldverstärker Geschwindigkeit: In der Black Box. Nun die lang erwartete letzte Episode einer Trilogie auf der Suche nach den Gewinnern und Verlierern der Tech-Revolution an der Wall Street. Könnte die Menschheit die Kontrolle über dieses zunehmend komplexe System verlieren8221 Jeff ist der Gründer von System Trader Success 8211 ein inBox-Magazin, das sich dafür einsetzt, große Ideen und Konzepte aus der Welt der automatisierten Handelssysteme zu teilen. Lesen Sie mehr GoogleMy Namen ist Mark Ursell und ich bin ein Vollzeit-Einzelhändler und Investor. Ich Handel Forex, Indizes und Aktien und schreiben Sie dieses Blog, um die neuesten Fragen im Zusammenhang mit dem Handel der Finanzmärkte zu diskutieren. Ich halte den Blog regelmäßig aktualisiert mit meinen Gedanken über Handelsstrategien, Investitionsbedingungen, Wirtschaft und alles, was ich interessant finde. Mein Trading-Stil basiert auf einer Kombination von technischen und fundamentalen Faktoren. Ich verwende verschiedene Arten des Handels, um verschiedene Instrumente, Zeitrahmen und Marktbedingungen zu entsprechen. Meine Beiträge werden oft aus einer Mischung aus technischer und fundamentaler Analyse bestehen. Ich bin sehr daran interessiert, Backtesting zu verwenden, um Handelsstrategien zu verbessern und automatisierte Handelsstrategien zu verwenden. Ich möchte besonders gerne Microsoft Excel als Backtesting-Plattform verwenden und ich regelmäßig darüber schreiben. Darüber hinaus verwende ich MT4 für den Handel Forex, Backtesting und automatisierten Handel. Alle Ideen und Analysen sind meine eigenen (außer wo angegeben) und dient nur zu Informationszwecken. Sie können mich hier kontaktieren. Ich freue mich immer über alle Aspekte des Handels, Backtesting oder interessante Projekte zu sprechen. Abonnieren Sie den Tradinformed Newsletter Ich habe einige große kostenlose Ressourcen, um Ihren Handel und Backtesting. Wenn Sie sich für den kostenlosen Tradinformed Newsletter anmelden, erhalten Sie die Downloadlinks für diese Ressourcen. Affiliate-Links Die meisten Produkte auf dieser Website sind von mir. Diese Produkte sollen Händler helfen, ihre eigenen Strategien zu testen und zu entwickeln. Es gibt auch eine kleine Anzahl von Affiliate-Links zu anderen people8217s Produkte auf dieser Website (meist Bücher). Dies bedeutet, wenn Sie sich entscheiden, einen Kauf zu tätigen, bekomme ich eine Verkaufsprovision. Aber das bedeutet nicht, dass meine Meinung zum Verkauf steht. Jeder Affiliate-Link ist für ein Produkt, das ich persönlich benutzt und nützlich gefunden habe. Bitte tun Sie Ihre eigenen Forschung, bevor Sie einen Kauf online. Teile das:
No comments:
Post a Comment